2. 从业资格
  3. 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从

关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从

资格题库2022-08-02  103
问题 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 C
解析 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。
知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；
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