（　　）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法 B.蒙特卡洛模拟法

考试题库2022-08-02 100

问题（　　）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.最小二乘法

选项 A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法

答案 B

解析蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1751011.html

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)