首页
登录
从业资格
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。A.需要有风险因子的概率分布模型
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。A.需要有风险因子的概率分布模型
admin
2022-08-02
58
问题
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
选项
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
答案
B
解析
B项属于历史模拟法的缺点,故答案是B项;蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟之后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1750987.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
根据《证券投资基金法》,关于基金管理人的法定组织形式,下列存在错误的是( )。
申请注册基金销售业务资格,需具备的条件不包含( )。A.完善的风险管理制度
下列关于证券交易所的说法,错误的是( )。A.是实行自律管理的法人 B.享有
下列关于基金业协会的叙述中,错误的是( )。A.权力机构是会员大会 B.属于
从运作模式而言,FOF产品可以分为四类,下列关于其四类FOF优点,说法错误的是(
下列关于FOF说法错误的的是( )。A.FOF将大部分资产直接投资于股票、债券
分级基金预期风险收益较低的子份额称为( ),预期风险收益较高的子份额称为(
分级基金将同一基金资产划分为预期风险收益特征不同的份额类别,可以同时满足不同风险
下列关于QDII基金的表述,正确的是( )。A.QDII可以融资购买证券 B
以下关于ETF实行一级市场与二级市场并存的交易制度的描述,错误的是( )。A.
随机试题
ThecapitalofNorthernIrelandis______.A、EdinburghB、CardiffC、BelfastD、Birmi
Workplace2020
Largecompaniesneedawaytoreachthesavingsofthepublicatlarge.The
Theirresponsibleteacherknewthestudentwascheatingbutdecidedtolook____
A.-2 B.-4 C.-6 D.-8
某城市2016年在岗职工平均工资是5.5万元,当年该城市居民消费价格指数为110
张某父母早亡,婚后除抚养自己的一子一女外,还将自己的弟弟养育成人。张某子女均有赡
下列各项可以用于质押的是()。 A.支票B.存单C.保函D.债券
关于履约保证金的说法,正确的是( )。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%
患者,女,59岁。进行性呼吸困难1个月,无发热。体检示气管向右侧偏移,左侧胸廓饱
最新回复
(
0
)