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假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6
假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6
题库
2022-08-02
45
问题
假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为( )。A.2.4%B.3.9%C.4.8%D.5.5%
选项
A.2.4%
B.3.9%
C.4.8%
D.5.5%
答案
C
解析
根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率-无风险收益率)。根据上式可知,2.6%+2.6×(5.6%-2.6%)=10.4%。10.4%-5.6%=4.8%
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
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