对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降

资格题库2022-08-02 59

问题对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0．5B.0C.-1D.1

选项 A.0．5
B.0
C.-1
D.1

答案 C

解析相关系数值越小，则标准差-预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。
【考点】资产收益的相关性

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1750659.html

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)