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给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。
练习题库
2022-08-02
125
问题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58.B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.A.A和B投资组合业绩表现不相上下B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀D.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
选项
A.A和B投资组合业绩表现不相上下
B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
D.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
答案
C
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度,不能用于比较投资组合业绩表现。
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金收益率的标准差。
A组合=(15%-5%)/0.4=0.25;B组合=(11%-5%)/0.2=0.3,夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高,基金业绩越好。答案选C。
特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。在风险偏好一定的情况下,较大的Tp值对应的投资组合对投资者的吸引力更大。
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