2. 从业资格
  3. 在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。 Ⅰ.理论上的无风险收益

在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。 Ⅰ.理论上的无风险收益

练习题库2022-08-02  64
问题 在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。Ⅳ.β系数并不是同定不变的。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案 D
解析 在应用CAPM进行事后风险调整时，也应注意：
（1）理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。
（2）没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。
（3）证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。
（4）β系数并不是同定不变的。
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