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给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A
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2022-08-02
73
问题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
选项
A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58
B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41
A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
答案
B
解析
(1)根据夏普比率作为标准比较: A组合: Sp=(15%-5%)/0.4=25% B组合:Tp=(11%-5%)/0.2=30% 夏普比率数值越大,代表基金业绩越好,因此B组合表现更优秀。 (2)根据特雷诺比率作为标准比较: A组合: Tp=(15%-5%)/0.58=17.24% B组合:Tp=(11%-5%)/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率:
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