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某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其麦考利修正久期为2年,则其理论上的市场利率
某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其麦考利修正久期为2年,则其理论上的市场利率
练习题库
2022-08-02
38
问题
某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其麦考利修正久期为2年,则其理论上的市场利率变动为( )A、-4%B、16%C、-16%D、4%
选项
A、-4%
B、16%
C、-16%
D、4%
答案
A
解析
修正麦考利久期衡量的是市场利率变动时,债券价格变动的百分比,公式为 -Dmod ,即债券价格变动百分比=-麦考利久期×市场利率变动,所以理论上的市场利率变动 =-债券价格变动百分比/麦考利久期=-8%/2=-4%。
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