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  3. 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙

免费题库2022-08-02  81
问题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
选项 A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
答案 B
解析 历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。
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