2. 从业资格
  3. —个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国

—个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国

题库2022-08-02  57
问题 —个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A、10%B、30%C、50%D、100%
选项 A、10%
B、30%
C、50%
D、100%
答案 C
解析 风险敞口(risk exposure)是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%;从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为30%;从个股角度看，投资于苹果公司股票占比10%，那么该组合对该股票的风险敞口是10%。在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。
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