(　)是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数 B.

题库2022-08-02 132

问题 (　)是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值

选项 A.贝塔系数

B.标准差

C.跟踪误差

D.风险价值

答案 D

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

　　【考点】投资风险的测量

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证券投资基金基础知识

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