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( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数 B.
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数 B.
题库
2022-08-02
97
问题
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
选项
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
答案
D
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
【考点】投资风险的测量
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证券投资基金基础知识
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