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如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（
如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（
题库
2022-08-02
63
问题
如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。A.弱高B.弱低C.强高D.强低
选项
A.弱高
B.弱低
C.强高
D.强低
答案
C
解析
考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1732706.html
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金融市场基础知识
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