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如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ）
如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ）
资格题库
2022-08-02
47
问题
如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。A.弱 高B.弱 低C.强 高D.强 低
选项
A.弱 高
B.弱 低
C.强 高
D.强 低
答案
C
解析
考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1730109.html
本试题收录于：
金融市场基础知识题库证劵从业分类
金融市场基础知识
证劵从业
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