2. 从业资格
  3. 如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　）

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　）

资格题库2022-08-02  53
问题 如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　），风险在相同的VaR水平上更（　　）。A.弱 高B.弱 低C.强 高D.强 低
选项 A.弱 高
B.弱 低
C.强 高
D.强 低
答案 C
解析 考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。
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