2. 财务会计
  3. 下列关于水平价差套利的描述中。正确的有（ ）。A.利用相同标的资产、相同协议

下列关于水平价差套利的描述中。正确的有（ ）。A.利用相同标的资产、相同协议

免费题库2022-08-02  58
问题 下列关于水平价差套利的描述中。正确的有（   ）。A.利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的期权价格之间的差异来赚取无风险利润B.利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的期权价格之间的差异来赚取无风险利润C.利用相同协议价格、相同期限、不同标的资产的期权价格之间的差异来赚取无风险利润D.欧式期权可以在有效期结束前的任何时间执行E.欧式期权只能在有效期结束时执行
选项 A.利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
B.利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
C.利用相同协议价格、相同期限、不同标的资产的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
D.欧式期权可以在有效期结束前的任何时间执行
E.欧式期权只能在有效期结束时执行
答案 AE
解析 水平价差套利是利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价格之间的差异来赚取无风险利润。一般说来，虽然欧式期权只能在有效期结束时执行，但期限较长的期权价格仍应高于期限较短的期权，否则就存在无风险套利机会。
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