假设一只无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0．05，则该股票1年

最全题库2022-08-02 91

问题假设一只无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0．05，则该股票1年期的远期价格是（）元。A.20B.21．03C.10．05D.20．05

选项 A.20
B.21．03
C.10．05
D.20．05

答案 B

解析无红利股票的远期价格计算：Ft=Ster（T-t）=20×e0.05≈21．03（元），选项B正确。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/466976.html

本试题收录于：中级金融专业题库中级经济师分类

中级金融专业

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)