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财务会计
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率
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2022-08-02
83
问题
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
选项
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
答案
ABDE
解析
布莱克-斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:
①无风险利率r为常数;
②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;
③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;
④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;
⑤标的资产价格波动率为常数;
⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
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