A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公

免费题库2022-08-02 92

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果银行从中获得0.1%的报酬，则A公司和B公司每年可能分别节约（）的融资成本。A.0.4%，0.4%B.1.5%，0.6%C.0.4%，0.6%D.1.5%，0.4%

选项 A.0.4%，0.4%
B.1.5%，0.6%
C.0.4%，0.6%
D.1.5%，0.4%

答案 A

解析双方合作后，存在的利润为0.9%，银行从中获得0.1%的报酬，剩余0.8%，即两个公司每年共节约0.8%的融资成本，两公司均节约了0.4%的成本。

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中级金融专业

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