某美式看跌期权标的资产现价为70美元，期权的执行价格为65美元，则期权费的合理范

练习题库2022-08-02 79

问题某美式看跌期权标的资产现价为70美元，期权的执行价格为65美元，则期权费的合理范围在（）。A.0～65美元之间B.0～62美元之间C.5～65美元之间D.3～65美元之间

选项 A.0～65美元之间
B.0～62美元之间
C.5～65美元之间
D.3～65美元之间

答案 A

解析美式看跌期权价格的取值应大于期权执行价格与现价之差和零之间的较大值，小于执行价格。因此，本题期权费应在0～65美元之间。

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中级金融专业

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