假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重

练习题库2022-08-02 72

问题假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

如果三个月后，股票价格为27，投资者收益为A.-1B.1C.2D.3

选项 A.-1
B.1
C.2
D.3

答案 A

解析投资者分别买入执行价格为26和34的看涨期权，出售两个执行价格为30的看涨期权。当股票价格为27时，执行26美元的看涨期权，获利27-26=1美元，放弃34美元的看涨期权。同时出售的两个30美元的看涨期权买方也会放弃行权。扣除成本2美元，净损失1美元。

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中级金融专业

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