A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公

题库2022-08-02 77

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为( )。A.0．3％B.0．6％C.0．9％D.1．0％

选项 A.0．3％

B.0．6％

C.0．9％

D.1．0％

答案 C

解析本题考查利率互换的套利。交易前，双方成本为：Libor 4-0．4％+9．5％。交易后，双方成本为：Libor+1．O％+8．0％。存在的利润空间为：(Libor+0．4％+9．5％)-(Libor+1．O％+ 8．0％)=0．9％。

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中级金融专业

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