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列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）A.BS期权定价模型中的无风险利率应
列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）A.BS期权定价模型中的无风险利率应
资格题库
2022-08-02
64
问题
列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.如果预期会发股利,利用BS模型进行期权估值时要将期权到期日前所派发的全部股利的现值加入股价中D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
选项
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.如果预期会发股利,利用BS模型进行期权估值时要将期权到期日前所派发的全部股利的现值加入股价中
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
答案
BD
解析
BS 期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率。在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/431045.html
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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