2. 财务会计
  3. 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，不正确的有（ ）。A.多头看涨期权净损

下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，不正确的有（ ）。A.多头看涨期权净损

题库2022-08-02  56
问题 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，不正确的有（   ）。A.多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大B.空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大C.多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大D.空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
选项 A.多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
B.空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大
C.多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大
D.空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
答案 CD
解析 多头看涨期权到期日价值＝max（股票市价－执行价格，0）；多头看涨期权 净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格，即多头看涨期权净损失的最大值为期权价 格，而净收益却潜力巨大；空头看涨期权到期日价值＝－max（股票市价－执行价格，0）； 空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，即空头看涨期权净收益的最 大值为期权价格，而净损失却潜力巨大。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/430865.html
本试题收录于： 注会财务成本管理题库注册会计师分类

注会财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)