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  3. 甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看

甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看

考试题库2022-08-02  57
问题 甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为25元，则保护性看跌期权的净损益是（   ）元。A.－6B.－11C.1D.0
选项 A.－6
B.－11
C.1
D.0
答案 A
解析 保护性看跌期权是买入1股股票同时买入该股票的1份看跌期权。由于到期日股价小于执行价格，其组合收入是执行价格，即30元；组合成本=32+4=36（元），组合净损益=30-36=-6（元）
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