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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。A.未来股
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。A.未来股
考试题库
2022-08-02
54
问题
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个B.看涨期权只能在到期日执行C.股票或期权的买卖没有交易成本D.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
选项
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
答案
BCD
解析
选项A是二叉树模型的一个假设。布莱克—斯科尔斯模型的假设为:
(1)在期权寿命期内,期权标的股票不发放股利,也不做其他分配;
(2)股票与期权的买卖没有交易成本;
(3)短期无风险报酬率已知,并在期权寿命期内保持不变;
(4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金;
(5)允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金;
(6)看涨期权只能在到期日执行;
(7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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