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  3. 市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1

市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1

资格题库2022-08-02  126
问题 市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（   ）元。A.－4B.－8C.8D.4
选项 A.－4
B.－8
C.8
D.4
答案 A
解析 该期权投资策略是多头对敲，到期日股价大于执行价格，组合收入是买入看涨期权到期日收入，即64-60=4（元）；多头对敲组合的成本=5+3=8（元），多头对敲组合净损益＝组合收入-组合成本＝4-8=-4（元）。
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