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下列关于投资组合风险和报酬的说法中，错误的是（ ）。A.证券组合的标准差，并

最全题库2022-08-02  41
问题 下列关于投资组合风险和报酬的说法中，错误的是（   ）。A.证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均B.随着证券组合中证券个数的增加，协方差相比方差项越来越重要C.投资风险组合只受证券之间协方差的影响D.证券组合的风险不仅取决于组合内的各项证券的风险，还取决于各证券之间的关系
选项 A.证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均
B.随着证券组合中证券个数的增加，协方差相比方差项越来越重要
C.投资风险组合只受证券之间协方差的影响
D.证券组合的风险不仅取决于组合内的各项证券的风险，还取决于各证券之间的关系
答案 C
解析 当一个组合扩大到能够包含所有证券时，只有协方差是重要的，方差项将变得微不足道。因此，充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。如果是非充分的组合，与方差有关。选项C的说法不正确。
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