2. 财务会计
  3. A公司股票当前每股市价为42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期

A公司股票当前每股市价为42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期

最全题库2022-08-02  71
问题 A公司股票当前每股市价为42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份4元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。假设6个月后该股票价格为45元，则空头对敲组合的净损益为（）元。A.4B.6C.13D.－4
选项 A.4
B.6
C.13
D.－4
答案 A
解析 空头对敲净损益＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＋期权出售收入＝－（45－40）＋0＋（5＋4）＝4（元）
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