以甲股票为标的物的欧式看涨期权和看跌期权的执行价格相同，均为 6 个月后到期。已

考试题库2022-08-02 29

问题以甲股票为标的物的欧式看涨期权和看跌期权的执行价格相同，均为 6 个月后到期。已知 6 个月的无风险利率为 4%，看涨期权的价格为 8 元，看跌期权价格为 5 元，甲股票的现行价格为 25 元，则利用平价定理可知，执行价格为（　　）元。A.28.12B.22.88C.22D.21.76

选项 A.28.12
B.22.88
C.22
D.21.76

答案 B

解析根据看涨期权－看跌期权平价定理“看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值”可知：8－5＝25－执行价格/（1＋4%），执行价格＝22.88（元）。

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