某公司股票市价为35元，一年后的股价有两种可能，分别是46.55元和26.25元

题库2022-08-02 73

问题某公司股票市价为35元，一年后的股价有两种可能，分别是46.55元和26.25元，假设存在一份包含150股该种股票的看涨期权，一年后执行价格为40元，无风险利率为8%，同时出售一份包含150股该种股票的看涨期权，则套期保值比率为（）。A.42.86B.0.21C.48.4D.0.29

选项 A.42.86
B.0.21
C.48.4
D.0.29

答案 C

解析套期保值比率=150×[（46.55-40）-0]/（46.55-26.25）=48.4。

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