某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执

资格题库2022-08-02 55

问题某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年报价无风险利率为 8% ，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格为（　　）元。A.6.89B.13.11C.14D.6

选项 A.6.89
B.13.11
C.14
D.6

答案 C

解析 10+24.96/ （ 1+4%） =20+P ，所以看跌期权价格 P=14 （元）。

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