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财务会计
股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: (1)分别计算投资于股票
股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: (1)分别计算投资于股票
资格题库
2022-08-02
94
问题
股票A和股票B的部分年度资料如下:
要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数; (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
选项
答案
解析
(1)A股票平均收益率=(26%+11%+15%+27%+21%+32%)/6=22% B股票平均收益率=(13%+21%+27%+41%+22%+32%)/6=26% 计算所需的中间数据准备:
(2)
(3)投资组合期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4% 投资组合的标准差 =[0.4×0.4×(7.90%)2+0.6×0.6×(9.72%)2+2×0.4×0.6×0.35×7.90%×9.72%]1/2 =7.54%
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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