2. 财务会计
  3. A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为

考试题库2022-08-02  60
问题 A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（　　）。A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D.最高方差组合是全部投资于B证券
选项 A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.最高方差组合是全部投资于B证券
答案 BD
解析
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