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  3. （2017年真题）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下

（2017年真题）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下

admin2022-08-02  72
问题 （2017年真题）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（　　）。A.股票市价下降B.股价波动率下降C.到期期限缩短D.无风险报酬率降低
选项 A.股票市价下降
B.股价波动率下降
C.到期期限缩短
D.无风险报酬率降低
答案 BC
解析 看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格下降时，看跌期权的价值上升，选项A错误；一种简单而不全面的解释，假设股票价格不变，无风险报酬率越低，执行价格的现值越高，看跌期权的价值越高，选项D错误。
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