2. 财务会计
  3. 下列关于期权的内在价值和时间溢价的说法中，不正确的是（　）。A.内在价值的下限为

下列关于期权的内在价值和时间溢价的说法中，不正确的是（　）。A.内在价值的下限为

题库2022-08-02  109
问题 下列关于期权的内在价值和时间溢价的说法中，不正确的是（　）。A.内在价值的下限为0 B.对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，资产价格越高，期权内在价值越大 C.期权的时间溢价是未来存在不确定性而产生的价值 D.期权的时间溢价是时间“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价越大
选项 A.内在价值的下限为0
B.对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，资产价格越高，期权内在价值越大
C.期权的时间溢价是未来存在不确定性而产生的价值
D.期权的时间溢价是时间“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价越大
答案 D
解析 时间溢价有时也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念。时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值，不确定性越强，期权时间价值越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币时间价值越大。
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