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财务会计
无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高
无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高
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2022-08-02
87
问题
无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。( )
选项
答案
对
解析
当相关系数为1时,投资组合不能分散风险,投资组合的风险就是各项资产风险的加权平均值,此时的投资组合风险即为最高;而当相关系数小于1时,投资组合的风险小于各项资产风险的加权平均值,所以投资组合的风险不会高于所有单个资产中的最高风险。
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中级会计的财务管理
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