（2018年真题）若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（

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问题（2018年真题）若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（）。A.两项资产的收益率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

选项 A.两项资产的收益率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

答案 C

解析只要两项证券资产收益率的相关系数不是 0，就说明两项资产的收益率之间存在相关性，所以，选项 AB 的说法不正确；非系统风险可以被分散，系统风险不可以被分散的，因此选项 D 的说法不正确，选项 C 的说法正确。

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中级会计的财务管理

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