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6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存,该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分
6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存,该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分
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2023-08-07
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问题
6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存,该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。
选项
A、9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格下跌至4美分/蒲式耳
B、9月份大豆现货价格下跌至695美分/蒲式耳,且看涨期权价格下跌至1美分/蒲式耳
C、9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美元/蒲式耳
D、9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
答案
A
解析
选项A,大豆现货亏10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利3美分/蒲式耳,合计亏7美分/蒲式耳。选项B,大豆现货亏5美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利6美分/蒲式耳,一共盈利1美分/蒲式耳。选项C,现货赚10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损2美分/蒲式耳,一共盈利8美分/蒲式耳。选项D,现货赚80美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损35美分/蒲式耳,一共盈利45美分/蒲式耳。
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