2. 财务会计
  3. 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数

最全题库2022-08-02  7
问题 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D、β系数反映的是证券的系统风险E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
选项 A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
答案 ADE
解析 证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。
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