2. 财务会计
  3. 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股

假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股

免费题库2022-08-02  6
问题 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
选项 A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
答案 ABD
解析 不考虑交易成本时6月30日的期货理论价格为1500﹢1500（5％﹣1％）31/12=1515；故无套利区间为[1500,1530]，当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。
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