9月15日，套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手

最全题库2022-08-02 13

问题 9月15日，套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手12月份玉米合约，成交价格分别为950美分/蒲式耳和325美分/蒲式耳。9月30日，该讨论者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。该套利交易的价差（）美分/蒲式耳。A、缩小80B、缩小40C、缩小60D、缩小50

选项 A、缩小80
B、缩小40
C、缩小60
D、缩小50

答案 A

解析建仓时的价差：950-325=625美分/蒲式耳，平仓时价差：835-290=545美分/蒲式耳，价差的变化：625-545=80美分/蒲式耳

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