如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A

练习题库2022-08-02 66

问题如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0B:0＜ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ＜1

选项 A:-1＜ρ≤0
B:0＜ρ≤1
C:-1≤ρ≤1
D:-1≤ρ＜1

答案 D

解析相关系数的取值范围为[-1,1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。

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理财规划师二级

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