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财务会计
某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B),其将一笔资金以XA的比例投资于
某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B),其将一笔资金以XA的比例投资于
资格题库
2022-08-02
57
问题
某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B),其将一笔资金以X<sub>A</sub>的比例投资于证券A,以X<sub>B</sub>的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:X<sub>A</sub>、X<sub>B</sub>均大于或等于0B:投资组合P的期望收益率E(r<sub>P</sub>)=X<sub>A</sub>E(r<sub>A</sub>)+X<sub>B</sub>E(r<sub>B</sub>)C:投资组合P收益率的方差{图}D:X<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>=1
选项
A:X
A
、X
B
均大于或等于0
B:投资组合P的期望收益率E(r
P
)=X
A
E(r
A
)+X
B
E(r
B
)
C:投资组合P收益率的方差{图}
D:X
A
+X
B
=1
答案
C
解析
{图},其中p
AB
为相关系数。
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