2. 财务会计
  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

免费题库2022-08-02  81
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
选项 A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案 C
解析 根据CAPM模型E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]，可整理为：Ri=Rf（1-βi）+BiRm；如果βi＞1，Rf的降低反而增加Ri。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/1545641.html
本试题收录于： 理财规划师二级题库理财规划师分类

理财规划师二级

理财规划师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)