考忠有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率是18%,对困素1的贝塔值是

admin2022-08-02 54

问题考忠有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率是18%,对困素1的贝塔值是1.5,对因素2的贝塔值是1.2。因素1的风险价是3%。无风险收益率是5%,如果无套利机会,那么因素2的风险溢价是A.6%B.4.25%C.7.75%D.8.85%

选项 A.6%
B.4.25%
C.7.75%
D.8.85%

答案 C

解析

得到因素2的风险溢价为7.08% 复旦很容易出错题哦,做错了也不用过于怀疑自己,这题如果胆子大,写7.08%也可以,大多数人在考场上应该是回答了最接近的选项C

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431金融学综合

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