两种资产i、j构成的资产组合中,资产组合的标准差可能降到最低的是A.相关系数=-

免费题库2022-08-02 49

问题两种资产i、j构成的资产组合中,资产组合的标准差可能降到最低的是A.相关系数=-1B.相关系数=0C.相关系数=0.3D.相关系数=1

选项 A.相关系数=-1
B.相关系数=0
C.相关系数=0.3
D.相关系数=1

答案 A

解析

两种资产进行绘制风险收益图,可得到上图,相关系数为-1时,可以完全消除风险,得到无风险收益。考察知识点为两种资产的风险收益与相关系数的关系,此题可数学证明，由于

带入消去所有ω即可,若相关系数为1成-1,则上式可湊为完全平方,得到线性表达式,可证相关系数为-1时,标准差可降至0。

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431金融学综合

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