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根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为
根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为
练习题库
2022-08-02
38
问题
根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为A.在市场预期收益率和与风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和与风险收益率之差D.市场预期收益率
选项
A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和与风险收益率之差
D.市场预期收益率
答案
D
解析
根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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