根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

练习题库2022-08-02 36

问题根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为A.在市场预期收益率和与风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和与风险收益率之差D.市场预期收益率

选项 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和与风险收益率之差
D.市场预期收益率

答案 D

解析根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/xueli/2705717.html

431金融学综合

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)