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A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下: Covv(A ,B)=0.85
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下: Covv(A ,B)=0.85
考试题库
2022-08-02
93
问题
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下: Covv(A ,B)=0.85;Covv( A, C)=0.60;Covv (A,D) =0.45,每只股票的期望收益为 80%,标准差均为 20%,如果此前投资者只持有股票 A,目前允许选取另一种股票组成资产组合,那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优?A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
选项
A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
答案
C
解析
由于股票期望收益均为8%,则最优资产组合则为最小方差组合。
由此知,与A的相关系数最小的D股票即为所求直观来说,由于四只股票期望利润和标准差均相同,股票之间的相关系数越小,分散效应就越明显,投资组合最优。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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