2. 学历类
  3. A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下： Covv（A ，B）=0.85

A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下： Covv（A ，B）=0.85

考试题库2022-08-02  58
问题 A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下： Covv（A ，B）=0.85；Covv（ A， C）=0.60；Covv （A，D） =0.45，每只股票的期望收益为 80%，标准差均为 20%，如果此前投资者只持有股票 A，目前允许选取另一种股票组成资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优？A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
选项 A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
答案 C
解析 由于股票期望收益均为8%,则最优资产组合则为最小方差组合。由此知,与A的相关系数最小的D股票即为所求直观来说,由于四只股票期望利润和标准差均相同,股票之间的相关系数越小,分散效应就越明显,投资组合最优。
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