首页
登录
学历类
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下: Covv(A ,B)=0.85
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下: Covv(A ,B)=0.85
考试题库
2022-08-02
73
问题
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下: Covv(A ,B)=0.85;Covv( A, C)=0.60;Covv (A,D) =0.45,每只股票的期望收益为 80%,标准差均为 20%,如果此前投资者只持有股票 A,目前允许选取另一种股票组成资产组合,那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优?A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
选项
A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
答案
C
解析
由于股票期望收益均为8%,则最优资产组合则为最小方差组合。
由此知,与A的相关系数最小的D股票即为所求直观来说,由于四只股票期望利润和标准差均相同,股票之间的相关系数越小,分散效应就越明显,投资组合最优。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/xueli/2705711.html
本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
相关试题推荐
收集的数据尽可能准确和详细,为此监理工程师必须认真做好如下哪些工作()。A.施
某工程网图如下图所示,根据网络图的绘图规则,图中存在的错误有()。 A.存在
某工程网络计划如下图所示(时间单位:d),图中工作D的自由时差和总时差分别是(
某工程双代号网络计划如下图所示(单位:d),则工作F的自由时差为()d。 A
某双代号网络计划如下图,关键线路有()条。 A.3 B.1 C.2 D
某单代号网络计划如下图所示(时间单位:月),其计算工期是()个月。 A.5
某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中关键线路有(
某工程单代号网络计划如下图所示,其关键线路有()条。 A.2 B.3 C
单代号网络计划中,工作C的已知时间参数(单位:天)标注如下图所示,则该工作的最迟
路基施工前,应对路基基底土进行相关试验,每公里至少取()个点。A.2 B.4
随机试题
Manyofthemostdamagingandlifethreateningtypesofweathertorrentialra
Inthepasttwentyyears,therehasbeenanincreasingtendencyforworkers
TryingtooHardCanSlowNewLanguageDevelopmentA)Neuroscienti
CaringforElderlyParentsCatchesManyUnpreparedA)LastJuly,
[originaltext]Asyouknow,itisacompletelydifferentexperiencebeingar
______yourhelp,they’dneverhavebeenabletoovercomethedifficulties.A、Were
关于数字指纹技术,说法正确的有()。A.数字指纹技术是一种利用密码技术的版权保
在数据库设计中,E-R模型常用于()阶段。A.需求分析 B.概念设计 C
2020年我国农产品贸易额2468.3亿美元,同比增8.0%。其中,出口额同比减
(2019年真题)张某从单位辞职后,拟采取个人独资企业形式从事肉类进口业务。下列
最新回复
(
0
)