2. 学历类
  3. 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：

根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：

题库2022-08-02  18
问题 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：A.在 rm 和 rf 之间B.无风险利率 rfC.rm 减去 rfD.市场预期收益率 rm
选项 A.在 rm 和 rf 之间
B.无风险利率 rf
C.rm 减去 rf
D.市场预期收益率 rm
答案 D
解析 贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。
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