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A和B两只股票的预期收益率,beta值和收益率的标准差完全相同,分别为11%,1
A和B两只股票的预期收益率,beta值和收益率的标准差完全相同,分别为11%,1
练习题库
2022-08-02
56
问题
A和B两只股票的预期收益率,beta值和收益率的标准差完全相同,分别为11%,1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7,投资组合P由A和B构成,其中50%资金投于A,50%资金投于B,以下哪种说法是正确的?A.投资组合P的预期收益率小于11%B.投资组合P的标准差大于24%C.投资组合P的标准差小于24%D.投资组合P的beta值小于1.1
选项
A.投资组合P的预期收益率小于11%
B.投资组合P的标准差大于24%
C.投资组合P的标准差小于24%
D.投资组合P的beta值小于1.1
答案
C
解析
组合的标准差不会同时大于各自的标准差,故C对。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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