2. 学历类
  3. A和B两只股票的预期收益率，beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11%，1

A和B两只股票的预期收益率，beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11%，1

练习题库2022-08-02  77
问题 A和B两只股票的预期收益率，beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11%，1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7，投资组合P由A和B构成，其中50％资金投于A，50%资金投于B，以下哪种说法是正确的？A.投资组合P的预期收益率小于11%B.投资组合P的标准差大于24%C.投资组合P的标准差小于24%D.投资组合P的beta值小于1.1
选项 A.投资组合P的预期收益率小于11%
B.投资组合P的标准差大于24%
C.投资组合P的标准差小于24%
D.投资组合P的beta值小于1.1
答案 C
解析 组合的标准差不会同时大于各自的标准差，故C对。
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